
strategy_BollCountPunish165 = [
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_BollCountPunish",
        "offset_list": [0],
        "hold_period": "1H",
        "is_use_spot": False,
        'long_select_coin_num': 5,
        'short_select_coin_num': 6,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 1,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('BollCountPunish', False, 165, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "filter_list": [
            ('涨跌幅max', 24, 'val:<=0.2'),  # 因子名（和factors文件中相同），参数
            ('Volume', 24, 'rank:<=60', False),
        ]
    }
]

strategy_动量因子1 = [
{
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 0.1,
                'short_cap_weight': 0.1,
                # 选币数量
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 0,
                # 选币因子信息列表，用于2_选币_单offset.py，3_计算多offset资金曲线.py共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('动量因子1', False, 1440, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('ILLQStd', 1440, 'pct:>0.8', True)
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
    ]

strategy_动量因子2 = [
{
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_动量因子2",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 0.1,
                'short_cap_weight': 0.1,
                # 选币数量
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 0,
                # 选币因子信息列表，用于2_选币_单offset.py，3_计算多offset资金曲线.py共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('动量因子2', False, 1440, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('ILLQStd', 1440, 'pct:>0.8', True)
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
    ]


Strategy_ILLQStdBBI = [
    # ===========================================================
    # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
    # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
    # ===========================================================
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_ILLQStdBBI",
        "offset_list": [9,10,11,12,13,14],
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 1,
        'long_select_coin_num': 0.2,
        'short_select_coin_num': 0.2,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('ILLQStdBBias', True, 768, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "long_filter_list": [
            ('PctChange', 768, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "short_filter_list": [
            ('PctChange', 768, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
    }
]


# region 多一空一策略
strategy_Bias_v1_多1空1动量 = [
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_多1空1动量",
        "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
        "hold_period": "1H",
        "is_use_spot": False,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        'cap_weight': 0.2,
        'long_cap_weight': 1,
        'short_cap_weight': 1,
        'long_select_coin_num': 1,
        'short_select_coin_num': 1,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('Bias_v1', False, 130, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "filter_list": [
            ('涨跌幅max', 24, 'val:<=0.2'),  # 因子名（和factors文件中相同），参数
            ('Volume', 24, 'rank:<=60', False),
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    },
]

strategy_BollingWidth_多1空1动量 = [
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_BollingWidth_多1空1动量",
        "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
        "hold_period": "1H",
        "is_use_spot": False,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        'cap_weight': 0.2,
        'long_cap_weight': 1,
        'short_cap_weight': 1,
        'long_select_coin_num': 1,
        'short_select_coin_num': 1,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('BollingWidth', False, 260, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "filter_list": [
            ('涨跌幅max', 24, 'val:<=0.2'),  # 因子名（和factors文件中相同），参数
            ('Volume', 24, 'rank:<=60', False),
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    },
]

strategy_MtmMean_v1_多1空1动量 = [
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_多1空1动量",
        "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
        "hold_period": "1H",
        "is_use_spot": False,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        'cap_weight': 0.2,
        'long_cap_weight': 1,
        'short_cap_weight': 1,
        'long_select_coin_num': 1,
        'short_select_coin_num': 1,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('MtmMean', False, 130, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "filter_list": [
            ('涨跌幅max', 24, 'val:<=0.2'),  # 因子名（和factors文件中相同），参数
            ('Volume', 24, 'rank:<=60', False),
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    },
]
# endregion


# region 我的实盘策略
strategy_我的小资金实盘策略 = [
            # ===========================================================
            # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
            # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
            # ===========================================================
            # === 流动性多空
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_ILLQStdBBI",
                "offset_list": [9,10,11,12,13,14],
                "hold_period": "24H",
                "is_use_spot": True,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.8,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 1,
                'long_select_coin_num': 0.2,
                'short_select_coin_num': 'long_nums',
                # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('ILLQStdBBias', True, 768, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('PctChange', 768, 'pct:<0.8')
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },

            # === 多1空1动量
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1空1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 1,
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 1,
                # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('MtmMean', False, 30, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('涨跌幅max', 24, 'val:<=0.2'),  # 因子名（和factors文件中相同），参数
                    ('Volume', 24, 'rank:<=60', False),
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
            {
                # === 多1空1动量
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1空1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 1,
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 1,
                # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('MtmMean', False, 100, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('涨跌幅max', 24, 'val:<=0.2'),  # 因子名（和factors文件中相同），参数
                    ('Volume', 24, 'rank:<=60', False),
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },

            # === 多1动量
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 0,
                # 选币数量
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 0,
                # 选币因子信息列表，用于2_选币_单offset.py，3_计算多offset资金曲线.py共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('动量因子1', False, 1440, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('ILLQStd', 1440, 'pct:>0.8', True)
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 0,
                # 选币数量
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 0,
                # 选币因子信息列表，用于2_选币_单offset.py，3_计算多offset资金曲线.py共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('动量因子1', False, 1680, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('ILLQStd', 1680, 'pct:>0.8', True)
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
        ]
# endregion

# region 官方实盘策略
strategy_官方小资金实盘策略 = [
            # ===========================================================
            # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
            # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
            # ===========================================================
            # === 流动性多空
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_保三",
                "offset_list": [12],
                "hold_period": "24H",
                "is_use_spot": True,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.8,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 1,
                'long_select_coin_num': 0.2,
                'short_select_coin_num': 'long_nums',
                # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('ILLQStd', True, 768, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('PctChange', 768, 'pct:<0.8')
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },

            # === 多1空1动量
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1空1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 1,
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 1,
                # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('MtmMean', False, 30, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('PctChangeMax', 24, 'val:<0.2'),
                    ('VolumeSum', 24, 'rank:<50', False),
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
            {
                # === 多1空1动量
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1空1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 1,
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 1,
                # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('MtmMean', False, 100, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('PctChangeMax', 24, 'val:<0.2'),
                    ('VolumeSum', 24, 'rank:<50', False),
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },

            # === 多1动量
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 0,
                # 选币数量
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 0,
                # 选币因子信息列表，用于2_选币_单offset.py，3_计算多offset资金曲线.py共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('动量因子1', False, 1440, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('ILLQStd', 1440, 'pct:>0.8', True)
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
            {
                # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
                "strategy": "Strategy_多1动量",
                "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
                "hold_period": "1H",
                "is_use_spot": False,
                # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
                'cap_weight': 0.05,
                'long_cap_weight': 1,
                'short_cap_weight': 0,
                # 选币数量
                'long_select_coin_num': 1,
                'short_select_coin_num': 0,
                # 选币因子信息列表，用于2_选币_单offset.py，3_计算多offset资金曲线.py共用计算资金曲线
                "factor_list": [
                    ('动量因子1', False, 1680, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
                ],
                "filter_list": [
                    ('ILLQStd', 1680, 'pct:>0.8', True)
                ],
                "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
            },
        ]
# endregion


# region 官方策略

Strategy_ILLQStd多空分离 = [
    # ===========================================================
    # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
    # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
    # ===========================================================
    # 多头策略配置
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_ILLQStdBBias",
        "offset_list": [9,10,11,12,13,14],
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 5,
        # 多头和空头资金配比，默认是 1:1
        "long_cap_weight": 1,  # 策略内多头资金权重
        "short_cap_weight": 0,  # 策略内空头资金权重
        'long_select_coin_num': 0.2,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "long_factor_list": [
            ('ILLQStdBBias', True, 1988, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        # 确认过滤因子及其参数，用于`2_选币_单offset.py`进行过滤
        "long_filter_list": [
            ('PctChange', 1675, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    },
    # 空头策略配置
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_ILLQStdBBias",
        "offset_list": [9,10,11,12,13,14],
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 5,
        # 多头和空头资金配比，默认是 1:1
        "long_cap_weight": 0,  # 策略内多头资金权重
        "short_cap_weight": 1,  # 策略内空头资金权重
        'short_select_coin_num': 0.2,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "short_factor_list": [
            ('ILLQStdBBiasDown', True, 1988, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        # 确认过滤因子及其参数，用于`2_选币_单offset.py`进行过滤
        "short_filter_list": [
            ('PctChange', 1677, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    }
]

Strategy_QuoteVolumeMean = [
    # ===========================================================
    # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
    # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
    # ===========================================================
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_QuoteVolumeMean",
        "offset_list": list(range(0, 24, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 1,
        'long_select_coin_num': 0.1,
        'short_select_coin_num': 0.1,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('QuoteVolumeMean', True, 168, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "long_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "short_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
    }
]

Strategy_ILLQStdBBIBIAS2 = [

    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_保三",
        "offset_list": [10,11,12],
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        'cap_weight': 1,
        'long_cap_weight': 1,
        'short_cap_weight': 1,
        'long_select_coin_num': 0.2,
        'short_select_coin_num': 'long_nums',
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('ILLQStdBBias', True, 1677, 1),  # 多头因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "filter_list": [
            ('PctChange', 1677, 'pct:<0.8')
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    },
]

Strategy_区间选币 = [
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_默认策略",
        "offset_list": list(range(0, 1, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        'cap_weight': 1,
        'long_cap_weight': 1,
        'short_cap_weight': 1,
        # ** 选择数量说明 **：
        # 我们会使用 pandas 中的 rank 函数排名。知识点：rank数值 从 1 开始，而不是 0；当 pct=True 的时候 0 < rank_pct < 1
        # - 当选币数量设置为：10 的时候，表示选出 rank <= 10 的币种，也可以写成 (0, 10)，表示 0 < rank <= 10
        # - 当选币数量设置为：(10, 20) 的时候，表示选出 10 < rank <= 20 的币种，也就是前 20 并不包含前 10 的币种
        # - 当选币数量设置为：0.1 的时候，表示选出 rank_pct <= 0.1 的币种，也就是前 10% 的币种
        # - 当选币数量设置为：(0.1, 0.2) 的时候，表示选出 0.1 < rank_pct <= 0.2 的币种，也就是前 20% 并不包含前 10% 的币种
        'long_select_coin_num': (0.1, 0.2),  # 选币数量范围，表示 10% < pct <= 20%，也可以写成 (10, 20)，表示 10 < rank <= 20
        'short_select_coin_num': (0.1, 0.2),  # 空头选项中特殊设置 `long_nums` 选项，表示空头数量和多头数量保持一致，不能用于区间
        # 选币因子信息列表，包含因子名，排序方式，参数，权重。
        "factor_list": [
            # 因子名（和factors文件中相同），True 表示从小到大排序，因子参数，权重：计算多因子加权排名使用。
            ('ILLQStd', True, 1678, 1),
            # 可添加多个选币因子
        ],
        "filter_list": [
            # 因子名（和factors文件中相同），因子参数，过滤规则，True 表示从小到大排序
            ('PctChange', 1678, 'pct:<0.8', True),

            # ** 因子过滤规则说明 **
            # 支持三种过滤规则：`rank` 排名过滤、`pct` 百分比过滤、`val` 数值过滤
            # - `rank:<10` 仅保留前 10 名的数据；`rank:>=10` 排除前 10 名。支持 >、>=、<、<=、==、!=
            # - `pct:<0.8` 仅保留前 80% 的数据；`pct:>=0.8` 仅保留后 20%。支持 >、>=、<、<=、==、!=
            # - `val:<0.1` 仅保留小于 0.1 的数据；`val:>=0.1` 仅保留大于等于 0.1 的数据。支持 >、>=、<、<=、==、!=
            # 可添加多个过滤因子和规则，多个条件将取交集
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    }
]


Strategy_ILLQStd = [
    # ===========================================================
    # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
    # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
    # ===========================================================
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_ILLQStd",
        "offset_list": list(range(0, 24, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 1,
        'long_select_coin_num': 0.1,
        'short_select_coin_num': 0.1,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('ILLQStd', True, 168, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "long_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "short_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
    }
]

Strategy_TradeNumMeanV1 = [
    # ===========================================================
    # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
    # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
    # ===========================================================
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_TradeNumMeanV1",
        "offset_list": list(range(0, 24, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 1,
        'long_select_coin_num': 0.1,
        'short_select_coin_num': 0.1,
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('TradeNumMeanV1', False, 168, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        "long_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "short_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
    }
]

Strategy_QuoteVolumeMean多空分离 = [
    # ===========================================================
    # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
    # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
    # ===========================================================
    # 多头策略配置
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_QuoteVolumeMean",
        "offset_list": list(range(0, 24, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 7,
        # 多头和空头资金配比，默认是 1:1
        "long_cap_weight": 1,  # 策略内多头资金权重
        "short_cap_weight": 0,  # 策略内空头资金权重
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "long_factor_list": [
            ('QuoteVolumeMean', True, 168, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        # 确认过滤因子及其参数，用于`2_选币_单offset.py`进行过滤
        "long_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    },
    # 空头策略配置
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_QuoteVolumeMean",
        "offset_list": list(range(0, 24, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 3,
        # 多头和空头资金配比，默认是 1:1
        "long_cap_weight": 0,  # 策略内多头资金权重
        "short_cap_weight": 1,  # 策略内空头资金权重
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "short_factor_list": [
            ('QuoteVolumeMean', True, 168, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        # 确认过滤因子及其参数，用于`2_选币_单offset.py`进行过滤
        "short_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    }
]

strategy_多空完全分离 = [
    # ===========================================================
    # !!! 实盘前先回测一下，不要无脑跑案例策略，没人能保证案例策略能赚钱 !!!
    # 以下配置非官方提供的案例策略，这里只是举例如何配置，具体配置请自行处理
    # ===========================================================
    # 多头策略配置
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_QuoteVolumeMean",
        "offset_list": list(range(0, 24, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": True,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 0.7,
        # 多头和空头资金配比，默认是 1:1
        "long_cap_weight": 1,  # 策略内多头资金权重
        "short_cap_weight": 0,  # 策略内空头资金权重
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "long_factor_list": [
            ('QuoteVolumeMean', True, 168, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        # 确认过滤因子及其参数，用于`2_选币_单offset.py`进行过滤
        "long_filter_list": [
            ('PctChange', 168, 'pct:<0.8')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    },
    # 空头策略配置
    {
        # 策略名称。与strategy目录中的策略文件名保持一致。
        "strategy": "Strategy_Test",
        "offset_list": list(range(10, 15, 1)),
        "hold_period": "24H",
        "is_use_spot": False,
        # 资金权重。程序会自动根据这个权重计算你的策略占比，具体可以看1.8的直播讲解
        "cap_weight": 0.3,
        # 多头和空头资金配比，默认是 1:1
        "long_cap_weight": 0,  # 策略内多头资金权重
        "short_cap_weight": 1,  # 策略内空头资金权重
        # 选币因子信息列表，用于`2_选币_单offset.py`，`3_计算多offset资金曲线.py`共用计算资金曲线
        "factor_list": [
            ('AwesomeTest', True, 720, 1)  # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。
        ],
        # 确认过滤因子及其参数，用于`2_选币_单offset.py`进行过滤
        "filter_list": [
            ('QuoteVolumeMean', 720, 'pct:>0.1')  # 因子名（和factors文件中相同），参数
        ],
        "use_custom_func": False  # 使用系统内置因子计算、过滤函数
    }
]

# endregion